[兴业定量仁瞳团队]水晶球:市场情绪谨慎20180805

市场情绪谨慎的兴业期权水晶球20180805特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:3分(情绪谨慎)目标日期:2018.8.6(星期一)简表:期权市场数据显示看跌期权收盘价指数仍处于谨慎区间,其边际变动指数转为中性,看涨期权隐含波动率斜率也显示中性,波动率期限结构指数仍保持谨慎,总体而言,期权市场情绪是谨慎的 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.市场对前一交易日期权市场数据的回顾显示,看涨期权的执行比率指数已转向谨慎区域,其边际变动指数保持谨慎,看涨期权的隐含波动率斜率已转向中性,波动率期限结构指数也显示谨慎,期权市场整体情绪谨慎 从目标盘中走势判断,早盘呈反复震荡趋势,下午开盘小幅上涨后继续下跌。最终目标全天下跌1.09%,50指数下跌1.10%。目标的趋势符合水晶球指数的预期。 2.短期判断截至周五市场收盘,兴业期权水晶球计时指数转到3点(谨慎情绪)。期权市场数据显示,看涨期权的执行率指数仍处于谨慎区间,其边际变动指数趋于中性,看涨期权的隐含波动率斜率也呈中性,波动率期限结构指数保持谨慎,期权市场整体情绪谨慎。

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